融资融券对我国股市波动性影响的实证研究 融资融券对我国股市波动性影响的实证研究: 胡忆文: 上海大学经济学院,上海 200444: Empirical Analysis of Impacts of Margin Trading on Volatility of Chinese Stock Market: HU Yiwen: School of Economics, Shanghai University, Shanghai 200444, China 股票市场波动性研究 - buaa.edu.cn 票市场具有相对的波动独立性+3$%4 郑冲更是直接以-中国股市波动性的影响因素研究.为题)基于多因 素交互效应的视角对中国股票市场波动性的影响因 素进行了细致研究)系统呈现了影响中国股票市场 波动性的核心因素以及其影响股票市场的一般机 股市分析方法-百度经验 股市分析方法,人类对于股市波动逻辑的认知，是一个极具挑战性的世界级难题。迄今为止，尚没有任何一种理论和方法能够令人信服并且经得起时间检验——2000年，著名经济学家罗伯特·席勒在《非理性繁荣》一书中指出：“我们应当牢记，股市定价并未形成一门完美的科学”；2013年，瑞典皇家 中国股市波动的周期性研究 - stats
蒋祥林，吴晓霖（2003）通过引入波动性状态转移的ARCH（SWARCH）模型对中国股票市 场的波动性进行了研究，结果表明，促使中国股市低波动性状态向高波动性状态 转移的主要原因是股市的政策因素，这和因为实体经济基础的变化而促使美国股 市波动性状态转移
黄继平, 黄良文. 中国股市波动的周期性研究[j]. 统计研究, 2003, 20(11): 9-6. 投资者心理对股市波动性的影响研究 -其它代码类资源-CSDN下载 投资者心理对股市波动性的影响研究，于奇，，本文将行为金融中的价值函数引入egarch模型中，并结合我更多下载资源、学习资料请访问csdn下载频道. 大中华区股市波动溢出效应实证研究——基于多元非对称BEKK … 1: 何光辉;杨咸月;;金砖新兴股票市场国际定位及其溢出效应检验[j];财经研究;2010年04期 2: 刘金全;崔畅;;中国沪深股市收益率和波动性的实证分析[j];经济学(季刊);2002年03期 3: 赵留彦,王一鸣;a、b股之间的信息流动与波动溢出[j];金融研究;2003年10期 4: 谷耀;陆丽娜;;沪、深、港股市信息溢出效应与动态相关
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基于 BEKK-MVGARCH 模型的中国汇市与国际贸易股市波动性溢出 … 基于 BEKK-MVGARCH 模型的中国汇市与国际贸易股市波动性溢出效应研究 来源： www.sblunwen.com 发布时间：2018-02-01 论文字数：28547字 论文编号： sb2017122711094918913 论文语言：中文 论文类型：硕士毕业论文 股市收益率波动的非对称性研究 目录 股市收益率波动的非对称性研究 收 藏 导出. 分享. 摘要： Engle(1982)提出的自回归异方差模型(即 ARCH 模型)以及它的扩展模型成功地模拟了随时间变化的方差。这些模型被大量地应用到股票市场、货币市场、外汇市场、期货市场的研究，来描叙股票价格、利率 中国股市波动性定量研究_毕业论文 - lwfree.com
中国股市波动性研究 - 豆丁网
融资融券交易对中国股市流动性和波动性的影响——以沪市为例: 于孝建: 华南理工大学金融工程研究中心，广东 广州 510006: The Impact of Margin Purchasing and Short Selling on Liquidity and Volatility: Evidence from Shanghai Stock Market: YU Xiao-jian 1,2 《金融发展研究》第5期 全球流动性冲击对我国股市波动的 影响研究 ——基于ms-var模型的分析 王 涛 赵 晶 姜 伟 （北京工业大学，北京 100124） 摘 要：本文基于1999—2016 年相关变量的月度数据，借助非线性的马尔科夫区制转换向量自回归模型 基于egarch模型的中国股市波动性的实证研究，封毅;盛雷;杨青山;-金融经济2007年第24期杂志在线阅读、文章下载。<正>一、引言现代金融理论广泛以波动性代表金融产品风险。在股票市场中,用股票收益的标准差或方差来度量股票市场的风险,因为风险不仅是股票定价的关键因素,也是人们理解和管.. The Leverage Effect in Chinese Stock Markets Based on EGARCH Model: 基于EGARCH模型的我国股市杠杆效应研究: 短句来源: during the second period (1997-2004) the leverage effect exists in both Shanghai and Shenzhen stock market that is the negative shock is bigger than the positive shock.: 第二阶段(1997年-2004年)沪深两市中都存在显著的"杠杆效应",即回报
股市分析方法,人类对于股市波动逻辑的认知，是一个极具挑战性的世界级难题。迄今为止，尚没有任何一种理论和方法能够令人信服并且经得起时间检验——2000年，著名经济学家罗伯特·席勒在《非理性繁荣》一书中指出：“我们应当牢记，股市定价并未形成一门完美的科学”；2013年，瑞典皇家
股票 市场 的 2113 价格 波动研究不仅有重要的学术意 5261 义,而 且有 重要的 4102 实际意 义。 如：更好 1653 的理解和把握股票市场的运行规律，更好的理解和把握股票价格波动规律及其对真实经济的影响机制与影响程度，更好的把握货币政策传导机制。 从实践上说股票价格剧烈波动情况下有效地货币 doc格式-10页-文件0.02m-中国股市波动率研究中国股市波动性研究 阎海岩 (东北财经大学数量经济系 辽宁大连 16025) 摘 要:本文运用garch族模型对上证指数和深证成指收益率的波动性进行研究，分析了我国股市波动性的特点。通过比较发现对于沪、深两市股指收益率的波动性，egarch(1,1)模型和egarch 中国股票市场的波动性研究－egarch-m模型的应用.决策借鉴，2000(5). 唐齐鸣,陈健.中国股市的arch效应分析. 世界经济, 2001(3). 中国股票市场波动性研究－arch模型族的应用.河南金融管理干部学院学报, 2002(5). 中国a、b股市场收益波动风险的度量及比较.世界经济, 2003(4). 二、股市波动之谜研究的最新进展最近十多年，解释股市波动之谜的文献大量涌现，而且至今也没有一个令人满意的模型。 这些研究大致分别从含有一个代表性行为者模型、不同行为者模型和行为金融学等三个角度来展开的。 中国沪深股市收益率及波动性相关分析[J]. 金融研究, 2003(7):80-85. 2. 祁斌, 黄明, 陈卓思. 机构投资者与股市波动性[J]. 金融研究, 2006(9):57-67. 3. Glosten, L. R. and P. R. Milgrom (1985): "Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders", Journal of Financial