a、开通期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元; b、具备期货、期权基础知识,通过交易所认可的知识测试; c、具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易经历; d、具有交易所认可的期权仿真交易行权 本文首先给出理论上期权平价公式和对应无风险套利策略，而后从上证50etf及其期权交易、交割、保证金制度等实际交易环境出发，计算上证50etf期权 股票期权交易有风险，您在决定参与股票期权交易之前，请仔细阅读本风险揭示书，全面认识股 票期权交易的各类风险事项，理解并遵守"买卖自负"的金融市场原则，审慎决定是否参与股票期权 （以下简称"期权"）交易。 一、一般风险事项 交易时他们会精心设计出一套利用股指期货或手中持有的大量上证50的标的等多种金融工具进行无风险套利或对冲风险。 散户显然是无法动用巨额资金掌握这些金融产品来对冲风险或无风险套利的。 证券公司的场外期权私募通道业务哑火，但民间地下平台却依然活跃。 4月中旬监管层陆续向证券公司、期货风险管理子公司进行监管指导，要求暂停私募基金作为场外期权业务的交易对手方，监管层的干预让场外期权业务得到及时刹车；但这只是冰山一角，民间互联网平台对普通小散资金的吞噬仍 那么，企业使用"领子期权"来控制交易风险，有哪些基本准则要清楚呢？ 首先，使用期权交易进行套期保值时是只能买入期权，无论是看涨 期权入门与精通：投机获利与风险管理（原书第2版） (华章经典·金融投资), 品牌: 北京华章图文信息有限公司, 版本: 第1版, 机械工业出版社, 期权入门与精通：投机获利与风险管理（原书第2版） (华章经典·金融投资)
期权子网站. 股票期权合约为深交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（etf）等标的物的标准化合约。
期权买方承担有限风险（损失权利金的风险）而盈利则有可能是无限的，期权卖方享有有限的收益（以所获得权利金为限）而其潜在风险可能无限（再次提醒对于个人投资者来说不建议做卖方）。50etf期权最大损失就是权利金的亏损。期货交易双方则都面临着 期权无风险套利是一种理想化的期权交易方式，旨在实现严格意义上的套利，即通过适当的期权组合在期权市场上实现无风险的利润。从某种程度上来讲，无风险套利的目标是在期权市场上享受"免费的午餐"。一般来说，在构造期权无风险套利时，应当遵循两条基本 期权是较为成熟的基础性金融衍生工具，可以实现管理风险、降低成本、增强收益等功能。同时，期权也是较为复杂的金融工具，这对投资者的专业水平提出了较高的要求。投资者如果对期权的风险特性认识不充分、相应的风险管理不到位，则可能遭受严重的亏损。 原发布者:武神坛丶麒麟. 期权的无风险套利摘 2113 要： 期权的 5261 无风险套利机 会主 要来 4102 源于期权价格与理论 发生 偏 1653 离，使原本合约及合约间的价格平衡遭到破坏，继而产生风险为零，收益恒为正套利策略。 由于期权的价格在图形上看是一条曲线，因此该曲线的性质很大程度上决定了 期权价格与无风险利率的关系,"看涨期权是未来买进标的物的权利，无风险利率越高，标的物折现值越小，对买方有利，对卖方不利。无风险利率越大，看涨期权价格越高。"主要是对红字部分不理解，"无风险利率越高，标的物折现值越小"依据是什么呢?倘若未来现金流变大，分子分母都变大
菜粕暂无方向指引 期权交易待机而动 加拿大媒体消息称，自加拿大菜籽对华出口受限已经一年多，但目前中加两国贸易暂无实质性进展。 卖出宽跨式期权策略开仓时需警惕期权“瘸腿”风险。
期权的无风险套利 - fanwen.jianlimoban.net 期权的无风险套利 摘要:期权的无风险套利机会主要来源于期权价格与理论发生偏离,使原本合约及合约间的价格平衡遭到破坏,继而产生风险为零,收益恒为正套利策略.由于期权的价格在图形上看是一条曲线,因此该曲线的性质很大程度上决定了期权价格应该满足的性质:如曲线的上下限决定了期权价格 【理性参与股指期权交易】期权交易：你敌不过时间 期权是金融市场最重要的风险管理工具之一。引入股指期权，是完善我国金融市场风险管理体系的重要举措。随着中金所股指期权仿真交易的推出，市场参与者对股指期权的热情也在逐渐升温，对于期权的风险管理、资产配置等功能理解也日益加深。 期权到底该如何运用？（附史上最全套利策略分析） 国金期货【官 …
期权无风险套利主要包括期权的上下边界套利、期权的垂直价差套利、利用凸性关系套利以及买卖权平价套利。 单个期权套利策略 如单个期权价格超出上下限的范围时，就能够通过卖出（买入）期权的同时买入（卖出）标的资产的方法进行无风险套利。
期权科普系列（四）——期权无风险套利 期权市场吸引着不同类型的交易者，他们可以分为三类：对冲者、投机者和套利者。对冲者买入期权对冲已有头寸风险，若价格变动不利于已有头寸则期权会起到保险作用；价格变动有利于已有头寸，对冲操作的最大损失为权利金。 期权交易无风险套利策略-期货知识-金投期货-金投网
期权是相对复杂的金融衍生工具，在满足投资者投资组合构建与风险管理需求的同时，也具有专业性强、杠杆高、交易策略复杂多变等特点，参与
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