中石化因交易策略出现巨亏，这么大的公司怎么可能出现不专业的问题？:中石化亏损可能是掉进了高盛的交易全套里了。目前暂时不知道中石化子公司做何种交易造成亏损。最大可能是买进看多原油期权 ，因:-巨亏，中石化，策略，交易 以上这些策略或多或少都暴露了波动率风险。回顾我们对应策略的几篇文章，IV（隐含波动 率）下降对买Call 不利，IV 上涨对卖Put 不利，而买入牛市垂差要根据实虚值程度的不同来 分别看待。即使是直接买入合成期货，表面上没有暴露波动率风险，但Call 与Put 的 你玩股票有操作策略吗？可以复制的那种？:我自己就是用一个固定的策略进行投资的，在2015年的牛市里获利了两套商铺。简单的概括就是一种牛熊周期的长线价值投资策略，:-复制，股票，策略，操作 今天a股大涨，两市成交时隔三年再破1万亿，也许牛市真的来了。 《趋势永存》是我刚看完的一本书，2018年10月出版的。全书只讲了一个投资策略，如果用一句话来总结全书内容，那就是"买入上涨的股票"。这是一个看起来并不新鲜的很简单的策略，但是本书提供了一个清晰和系统的管理动量组合
如果你使用的期权策略不会持有至到期，同时也没有监测持有合约IV变化的软件或工具，则很容易忽略波动率变化对策略损益的影响，从而落入波动率陷阱。 同样以白糖期权1801合约为例，8月21日平值6400 Call收于129.5（中价）。
期权交易策略及案例-（六）配对交易 - 集思录 期权交易策略及案例-（六）配对交易 - 【微信公众号原文链接】今天介绍一个简单的旁门左道交易思路。 很多人想必对配对交易都很了解，这种方法通过交易两种高度相关的股票（或者期货）之间的价差来进行套利。在股票里，大家都亲切的把这个叫做“搬砖”，在期货里叫做套利。 中性对冲的豆粕期权交易策略分析 - caaa.cn 中性对冲策略是通过买卖适量豆粕期货，从而对冲豆粕期权的单边风险，即利用delta中性动态对冲技术复制期权的价值，从而获得相应的收益。中性对冲策略通常也被称作波动率套利策略。因为该策略涉及到波动率的具体概念，故这里进行简单的介绍。 50ETF期权波动率对冲交易策略六步走 - 好金贵财经 不少投资50etf期权的投资者们都很喜欢在投资过程中使用波动率对冲这种方法，但是使用这种方法也是需要掌握技巧的。今天小编就来为大家讲解一下50etf期权波动率对冲交易策略六步走。
中性对冲策略是通过买卖适量豆粕期货，从而对冲豆粕期权的单边风险，即利用delta中性动态对冲技术复制期权的价值，从而获得相应的收益。中性对冲策略通常也被称作波动率套利策略。因为该策略涉及到波动率的具体概念，故这里进行简单的介绍。
首席策略师：平静表面之下暗流涌动 黄金的疯狂波动或正在酝酿 … （原标题：首席策略师：平静表面之下暗流涌动 黄金的疯狂波动或正在酝酿中） 24K99(北美)讯 周二(10月8日)，贸易谈判忧虑仍存，英国硬脱欧风险上升，这些因素令市场由风险偏好转向避险，黄金等避险 … 《赌场式交易策略》简评和书摘（赌场式交易策略）书评 赌场式交易策略三要素： 1、具有优势的交易策略； 2、风险管理； 3、一致性地执行。 波动指标，会在市场从均值回归模式回到趋势运行，或者从趋势运行转为均值回归模式时发出信号。
这里翻出来我在去年写的波动率的文章。 当时写了上下三部， 第一章为：从女司机买高价保险-如何通过波动率获利【Vol. 1】由于第二章以及第三章的内容比较进阶， 因此没有公开推送，在研习社的内部服务器里静静躺了…
揭开期权的面纱：期权波动率交易策略（基础篇） 1评论 2017-03-30 11:01:22 来源： 小哈图 5个月斩获362.16%！
通过我们对波动率交易和套利的研究发现，国外的对冲基金和投行的套利部门 对波动率交易策略和波动率产品的开发付出了很多的心血，可以这样说，波动率及 相关性产品是现在金融工程最为热门的方向，也是最前沿的研究方向，代表着新的 一种交易思路
期货交易策略 - MBA智库文档 期货交易策略 .doc. 陆臻臻 | 2010-08-14 12:01 (3人评价) | 2 次下载 | 总 110 页 | 举报 | 用手机看文档 摘要：本文主要讨论了卖出50etf认购期权同时买入50etf现货进行对冲的波动率套利策略。首先，讨论了在50etf期权上波动率套利的可行性；进而，指出了波动率套利的一系列原则；随后，设计了50etf期权上波动率套利的基本算法；最后，利用实验的方式验证了策略的有效性，并提出了50etf期权波动率 波动率策略在大部分时间内收益显著而在特定危机事件上具有较大潜在风险，海外发生重大事件带来波动率的跳增或传导至国内，因而我们筛选全球主要波动率与偏度指数提供波动率交易的重要盘前信息，风控模型在2月美股股灾等较大危机事件上均有部分指标的 这里翻出来我在去年写的波动率的文章。 当时写了上下三部， 第一章为：从女司机买高价保险-如何通过波动率获利【Vol. 1】由于第二章以及第三章的内容比较进阶， 因此没有公开推送，在研习社的内部服务器里静静躺了… 本文探讨了波动率交易策略在白糖期权上的表现，进而提出一种可以实现盈利的交易模型。 首先，探讨了在不进行波动率择时情形下，波动率交易策略在白糖期权上的表现，同时讨论了这种策略的优势及不足；其次，讨论了只在剩余30个日历日时开始进行波动率交易的策略表现；最后，提出一种基于 作者：孟庆宇，倪中新，数配学堂2020年4月8日，彭博社发表的一篇题为"Nassim Taleb-Advised Universa Tail Fund Returned 3,600% in March"的报道在业界引起了巨大反响。一个月逆势狂赚36倍的奇迹不禁让人想到了…